摘要：供应链金融在促进实体经济发展尤其是中小微企业融资方面发挥着越来越重要的作用，也成为商业银行金融创新的必争之地。但鉴于银行对供应链金融业务中信用风险的度量和防控机制尚未健全，因此加强对商业银行供应链金融业务风险的管理具有重大的意义。

本文首先阐述了商业银行供应链金融业务信用风险的相关内涵、理论以及分析了其成因及特征之后，通过对其主要模式、发展现状及问题的分析,选出了中小企业板上市的31家企业2015-2018年数据作为样本构建Logistic模型，对商业银行供应链金融业务的信用风险进行了实证分析,并从商业银行供应链金融风险的现金流、内控体制以及外管体制三个方面提出了商业银行防控供应链金融信用风险的建议。

关键词: 商业银行  供应链金融  信用风险管理

目录

摘要

Abstract

1.引言-1

1.1研究背景与意义-1

1.2 国内外研究综述-1

1.2.1 国外研究现状-1

1.2.2国内研究现状-1

1.3研究思路与方法-1

1.3.1研究思路-2

1.3.2研究方法-2

1.4 创新与不足-2

2.供应链金融信用风险相关理论-3

2.1 供应链金融信用风险的含义-3

2.1.1 供应链金融的概念界定-3

2.1.2 供应链金融信用风险的含义-3

2.1.3供应链金融信用风险管理的含义-3

2.2 供应链金融信用风险相关理论-3

2.2.1 信息不对称理论-3

2.2.2 贸易自偿性融资理论-3

2.2.3 委托代理理论-3

2.3 银行供应链金融业务的信用风险成因-4

2.3.1供应链金融引入存在盲目性-5

2.3.2供应链金融中存在委托代理冲突-5

2.3.3供应链的稳定性弱-5

2.4 供应链金融信用风险特征-5

2.4.1信用风险主体的多元性-5

2.4.2信用风险来源的复杂性-5

2.4.3核心企业信用风险的传递性-6

3.商业银行供应链金融业务的主要模式及信用风险现状分析-7

3.1 供应链金融业务的主要模式-7

3.1.1 应收账款模式及其特点-7

3.1.2 存货融资模式及其特点-7

3.1.3 预付账款模式及其特点-8

3.2 商业银行供应链金融业务信用风险的发展现状及问题-8

3.2.1 商业银行信用风控意识淡薄-8

3.2.2 风控技术存在缺陷-8

3.2.3 内控制度不完善-9

4. 我国商业银行供应链金融业务信用风险实证研究-10

4.1基于 Logistic 模型的供应链金融信用风险实证研究-10

4.1.1 Logistic 模型选取-10

4.1.2 指标体系建立-10

4.1.3 数据来源与处理-11

4.2 基于主成分分析的 Logistic 回归分析-11

4.2.1 主成分分析-11

4.2.2 Logistic 回归分析-13

4.2.3 Logistic模型的检验-14

4.3 小结-14

5. 我国商业银行供应链金融业务信用风险管理对策及建议-15

5.1我国商业银行供应链金融的现金流控制方法-15

5.1.1严格审查贷款企业的财务报表-15

5.1.2创新金融产品的组合-15

5.2我国商业银行供应链金融风险的内控体制-15

5.2.1完善风险内控体系-15

5.2.2完善风险转移技术-15

5.3我国商业银行供应链金融风险的外管体制-15

5.3.1充分发挥第三方物流企业的监管功能-15

5.3.2选择恰当的授信企业-16

5.3.3建立并完善企业征信系统-16

参考文献-17

致谢-18