摘要：通过分析相关文献，综合结合我国宏观环境和微观因素，基于我国16家上市商业银行2011-2019年的面板数据进行实证分析，运用固定效应模型、随机效应模型、Hausman检验、异方差检验等方法，对数据进行回归分析，通过第一次实证分析研究哪些因素对我国上市商业银行盈利能力有显著影响，再以该实证分析结果作为条件进行第二次实证分析，探究银行盈利结构。结果表明，对商业银行盈利能力有显著作用的因素分别有净利差、非利息收入占比和市场利率化。利率市场化推进要求银行必须大力发展非利息业务，但在短期内非利息收入主要为利润较低的手续费及佣金收入，利率市场化带来的利差缩窄对盈利的负效应暂时大于增加非利息收入占比的正效应。从长期看，应不断创新非利息业务，优化盈利结构。最后根据实证结果提供对策。

 

关键词：商业银行；盈利结构；盈利能力；非利息收入占比；利率市场化

 

目 录

摘 要

Abstract

一、引言-1

（一）研究背景-1

（二）研究意义-2

二、文献综述-2

三、商业银行盈利能力的实证分析-3

（一）变量选取和模型构建-3

1.变量选取-3

2.模型构建-4

（二）样本选取及描述性统计-4

1.样本数据的选取-4

2.描述性统计-4

（三）实证分析和检验-5

1.相关性分析-5

2.固定效应模型组内离差-6

3.Hausman检验-6

4.组间异方差检验-6

5.回归结果及分析-7

6.稳健性检验-8

四、商业银行盈利结构的实证分析-9

（一）变量选取和模型构建-9

1.变量选取-9

2.模型构建-9

（二）样本选取以及描述性统计-9

1.样本数据的选取-9

2.描述性统计-9

（三）实证分析及检验-10

1.相关性检验-10

2.固定效应组内离差-11

3.Hausman检验-11

4.组间异方差检验-11

5.回归结果及分析-11

五、结论及建议-12

（一）结论-13

（二）建议-13

1.加强风险管理水平-13

2.提高创新能力，增加非利息收入占比-13

参考文献-14

致谢