摘要：从1996年银行间同业拆借市场利率的放开开始，我国不断进行着利率市场化改革。2013年我国已经全面放开贷款利率的管制，实现了贷款利率市场化。然而近两年的时间过去了，银行贷款利率并没有像预测的那样有所下降反而上升。本文以中国银行为例，收集其2005至2014年这10年的财务数据，建立模型进行回归分析得出影响中国银行盈利的因素仍然是存贷利差。接着运用敏感性压力测试，预测在未来某一时间内由于贷款利率市场化造成贷款利率下降时，分析对中国银行产生的影响。测试得出利率下降1%时相应提高非利息收入可以缓建贷款利率下降产生的影响，而利率下降2%对银行净利润的冲击较大，很难缓解利率下降造成的影响。最后提出中国银行应严格控制贷款利率下降幅度，同时发展中间业务，加强金融创新才能面对未来经营过程中可能遇到的困难。

关键词：贷款利率市场化 中国银行 敏感性压力测试 非利息收入

目录

摘要

Abstract

一、绪论1

（一）研究背景1

（二）研究思路与研究方法.1

（三）创新点2

（四）国内外研究现状.2

二、利率市场化对商业银行盈利影响的理论分析.4

（一）利率与利率市场化的概念4 

（二）影响商业银行盈利的因素4

（三）利率市场化对商业银行经营的影响6

三、利率市场化对商业银行盈利影响的实证分析—以中国银行为例7

   （一）选取数据及建立模型7

（二）数据的实证检验.8

   （三）结论9

四、利率市场化对商业银行影响的预测分析—压力测试的运用.10

（一）压力测试理论的基本内容10

（二）压力测试在本文的具体实施.11

（三）压力测试的具体过程12

   （四）压力测试的结果分析.14

（五）测试中的不足.15

五、中国银行应对利率市场化的对策和建议15

（一）严格控制贷款利率变动幅度，提高自主定价能力15

（二）发展中间业务，提高非利息收入的比重.15

（三）提高科技水平，推动金融创新16

参考文献.17