中国股票市场收益率波动特征研究.doc

资料分类:本科论文 上传会员:小七同学 更新时间:2019-08-24
需要金币1000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:6900
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

摘要:随着对证券市场研究的逐步深入,出现了一些新的发现和发展:从原来的完全理性的、线性的观点,到现在的有限理性的、非线性的认识.本文将两种观点都进行阐述,并指出后者的合理性.通过运用后者的有关分析方法,借助相关数据分析软件对中国股票市场收益率的波动性进行研究,并且进行短期预测.

关键词:有效市场理论;分形分析;混沌理论

 

目录

摘要

Abstract

1 引言  1

  1.1 研究背景  1

  1.2 中国股票市场的现状  1

2 研究理论  2

2.1 从EMH到FMH  2

2.2 分形理论分析  3

2.3 混沌理论分析  4

3 我国股票市场非线性分析  5

  3.1 样本数据及其分析  5

  3.2 R/S分析  6

4 预测  8

  4.1 分形参数短期预测  8

  4.2 混沌分析短期预测 10

5 总结 12

  5.1 研究启示 12

  5.2 本文的不足 12

参考文献 13

相关论文资料:
最新评论
上传会员 小七同学 对本文的描述:为了在看似毫无规律的波动中找到其中可能具有的波动特征,国内外众多专家进行了长期的数据跟踪及后续研究.例如:特纳等学者通过观测市场股票的日收益率,在此基础上再做易变性......
发表评论 (我们特别支持正能量传递,您的参与就是我们最好的动力)
注册会员后发表精彩评论奖励积分,积分可以换金币,用于下载需要金币的原创资料。
您的昵称: 验证码: